Mittwoch, 23. Oktober 2013
About... was ist OM Invest?
ominvest, 10:14h
OM Invest ist ein virtuelles Unternehmen mit dem Ziel der Erlangung der finanziellen Unabhängigkeit seines Investors... rein virtuell, leider
Geschichte:
Im Jahr 1998 habe ich meine ersten Schritte im Bereich des Aktienhandels gemacht und mich anfangs ausschließlich auf Kommentare erfahrener Bekannten und Zeitungsberichte verlassen. Zu Beginn mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Die erzielten Renditen waren zwar OK aber im Grunde war es nur eine Art Spielerei und das Anlagevermögen war auch noch nicht so groß um nennenswerte Ergebnisse zu erreichen. Die Dinge änderten sich dann mit dem Hype am Neuen Markt. Trotz meines relativ beschränkten Wissens konnte ich in kürzester Zeit für mich unglaubliche Renditen erzielen. Aus einem virtuellen Fahrrad wurde ein virtueller Golf, aus dem Golf ein Daimler und aus dem Daimler ein Portsche… leider nur virtuell. Der Crash kam dann, für mich als Leien, überraschend und entgegen besseren Wissens bin ich nicht ausgestiegen. Wie erwähnt habe ich mich immer noch auf Bekannte verlassen die viel zu lange an die Fortsetzung der Rallye glaubten. Das Ende vom Lied war, dass der virtuelle Porsche wieder zum virtuellen Fahrrad wurde bevor ich ausstieg.
Die nächsten Jahre legte ich mehr Wert auf Studium und Ausbildung und machte nur hier und da einen Trade. Mit dem Beginn meines Arbeitslebens konnte ich dann wieder größere Summen von meinem Gehalt zurücklegen die investiert werden wollten. Gezwungenermaßen machte ich mir dann Gedanken wie ich dieses Geld, sicher und Renditestark anlege. Seit ab ca. 2004 beschränkte ich mich auf sichere Dividendenbringer wie McDonalds, Coca Cola und Ölfirmen.
Mit Beginn der Wirtschaftskrise hatte ich die Möglichkeit in die USA zu gehen und konnte somit näher an dem Mekka der Finanzbranche die ganzen Finanzaktivitäten mal aus einer anderen Perspektive sehen. Da mein Vermögen eher unbeschadet in Dividendenaktien und Festgeldkonten die Krise überdauerte… ich sogar ein paar Gewinne mir USD EUR Trades machen konnte, stellte sich die Frage was tun. Die Krise wird ja nicht ewig dauern. Da ich jedoch die Einblick in die Produktionsplanung einiger Unternehmen hatte war mir Angst und Bang und das Überleben von Firmen wie Caterpillar und war mir auf einmal doch nicht mehr so sicher. Das Resultat war, dass ich wieder in meine Lieblinge McDonalds, Coca Cola usw. investierte und mir die Gigantischen Renditen bei den Autobauern, Baumaschinenherstellern und Banken durch die Lappen gingen. Ich erzielte zwar Renditen aber vergliche mit einer CAT die von 20$ in 2009 auf 80$ in 2011 ging war ich weit entfernt. Weiterhin war und bin ich Fan britischer Aktien da hier keine Quellensteuer anfällt und die volle Dividende auf mein Konto fließt. Dies wurde dann mit Deepwater Horizont 2010 zum Desaster. Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Konstanter Dividendenbringer (BP) zum Prügelknaben der Nation. Dies war der Endgültige Wendepunkt in meiner Anlagestrategie. Mein Vermögen wird nur noch zu 50% in Dividendenaktien investiert und der Rest stärker gestreut. Nun war die Frage wie.
Strategie:
Zuerst stellte ich verschiedene Eckpunkte auf an denen ich meine Strategie aufziehen kann. Zum einen bleiben wie gesagt 50% der Anlagesumme in Dividendenaktien investiert. Vom Rest werden maximal 15% in einen Wert investiert. Nun stellte sich die Frage wie ich diese 6-7 Aktien finde in die Investiert werden soll. Generell bin ich ein Fan von Berechnungsmodellen die sich in der Vergangenheit bewährt haben und keinen Spielraum für persönliche Gefühle lassen um die emotionale Komponente auszuschließen. Glücklicherweise hatte ich zu der Zeit jobmäßig eher wenig zu tun und hatte die Chance mich ausgiebig in verschiedene Vorhersagemodelle einzuarbeiten. Recht früh kristallisierte ich heraus, dass Trendfolgemodelle meine Favoriten sind. Auf dieser Grundlage kam ich dann sehr schnell zu dem Punkt wie ich den richtigen Zeitpunkt erwische. Schließlich will ich die Trendaktien ziemlich früh erkennen um möglichst lange auf dem Trend nach oben zu reiten, andererseits will ich nicht hundert Fehlsignale bevor ich einen Trend erkenne. Ich entwickelte auf einer Datenbasis der letzten Jahre ein paar Rechenmodelle, verwarf sie wieder, verfeinerte das eine oder andere und kam schließlich zu dem einen Modell das die meisten Trends erkennt und wenig Fehlsignale sendet. Als Datenbasis hatte ich mich erst mal auf den DAX, MDAX und TecDAX beschränkt. Ende 2013 habe ich dann das Modell auch auf den S&P ausgeweitet um ein bisschen international zu streuen.
Rechenmodell.
Die Details des Rechenmodells sind natürlich geheim und werden nicht veröffentlicht. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Bewertung der Stärke der einzelnen Aktien gegenüber dem Gesamtmarkt. Aufgrund des großen Rechenaufwandes werde ich momentan nur einmal wöchentlich eine Auswertung fahren. Ich bin Schließlich nur Hobbyinvestor und muss noch einem geregelten Job nachgehen. Rückwirkend hat sich auf Wochenbasis eine ansehnliche Rendite ergeben, auf Tagesbasis habe ich nur einig Stichproben gerechnet, die sich dann aber nur wenig vom Wochenmodell unterscheiden.
In der Testphase 2011 und 2012 hat sich herausgestellt, dass zu viele Fehlsignale gesendet werden und in schlechten Börsenphasen ein verlangsamter Abwärtstrend zu einem Kaufsignal führen kann. Um diese Signale auszublenden berechne ich einen generellen Markttrend der ein Übergeordnetes Kauf- oder Verkaufssignal sendet.
Geschichte:
Im Jahr 1998 habe ich meine ersten Schritte im Bereich des Aktienhandels gemacht und mich anfangs ausschließlich auf Kommentare erfahrener Bekannten und Zeitungsberichte verlassen. Zu Beginn mit mehr oder weniger gutem Erfolg. Die erzielten Renditen waren zwar OK aber im Grunde war es nur eine Art Spielerei und das Anlagevermögen war auch noch nicht so groß um nennenswerte Ergebnisse zu erreichen. Die Dinge änderten sich dann mit dem Hype am Neuen Markt. Trotz meines relativ beschränkten Wissens konnte ich in kürzester Zeit für mich unglaubliche Renditen erzielen. Aus einem virtuellen Fahrrad wurde ein virtueller Golf, aus dem Golf ein Daimler und aus dem Daimler ein Portsche… leider nur virtuell. Der Crash kam dann, für mich als Leien, überraschend und entgegen besseren Wissens bin ich nicht ausgestiegen. Wie erwähnt habe ich mich immer noch auf Bekannte verlassen die viel zu lange an die Fortsetzung der Rallye glaubten. Das Ende vom Lied war, dass der virtuelle Porsche wieder zum virtuellen Fahrrad wurde bevor ich ausstieg.
Die nächsten Jahre legte ich mehr Wert auf Studium und Ausbildung und machte nur hier und da einen Trade. Mit dem Beginn meines Arbeitslebens konnte ich dann wieder größere Summen von meinem Gehalt zurücklegen die investiert werden wollten. Gezwungenermaßen machte ich mir dann Gedanken wie ich dieses Geld, sicher und Renditestark anlege. Seit ab ca. 2004 beschränkte ich mich auf sichere Dividendenbringer wie McDonalds, Coca Cola und Ölfirmen.
Mit Beginn der Wirtschaftskrise hatte ich die Möglichkeit in die USA zu gehen und konnte somit näher an dem Mekka der Finanzbranche die ganzen Finanzaktivitäten mal aus einer anderen Perspektive sehen. Da mein Vermögen eher unbeschadet in Dividendenaktien und Festgeldkonten die Krise überdauerte… ich sogar ein paar Gewinne mir USD EUR Trades machen konnte, stellte sich die Frage was tun. Die Krise wird ja nicht ewig dauern. Da ich jedoch die Einblick in die Produktionsplanung einiger Unternehmen hatte war mir Angst und Bang und das Überleben von Firmen wie Caterpillar und war mir auf einmal doch nicht mehr so sicher. Das Resultat war, dass ich wieder in meine Lieblinge McDonalds, Coca Cola usw. investierte und mir die Gigantischen Renditen bei den Autobauern, Baumaschinenherstellern und Banken durch die Lappen gingen. Ich erzielte zwar Renditen aber vergliche mit einer CAT die von 20$ in 2009 auf 80$ in 2011 ging war ich weit entfernt. Weiterhin war und bin ich Fan britischer Aktien da hier keine Quellensteuer anfällt und die volle Dividende auf mein Konto fließt. Dies wurde dann mit Deepwater Horizont 2010 zum Desaster. Innerhalb kürzester Zeit wurde ein Konstanter Dividendenbringer (BP) zum Prügelknaben der Nation. Dies war der Endgültige Wendepunkt in meiner Anlagestrategie. Mein Vermögen wird nur noch zu 50% in Dividendenaktien investiert und der Rest stärker gestreut. Nun war die Frage wie.
Strategie:
Zuerst stellte ich verschiedene Eckpunkte auf an denen ich meine Strategie aufziehen kann. Zum einen bleiben wie gesagt 50% der Anlagesumme in Dividendenaktien investiert. Vom Rest werden maximal 15% in einen Wert investiert. Nun stellte sich die Frage wie ich diese 6-7 Aktien finde in die Investiert werden soll. Generell bin ich ein Fan von Berechnungsmodellen die sich in der Vergangenheit bewährt haben und keinen Spielraum für persönliche Gefühle lassen um die emotionale Komponente auszuschließen. Glücklicherweise hatte ich zu der Zeit jobmäßig eher wenig zu tun und hatte die Chance mich ausgiebig in verschiedene Vorhersagemodelle einzuarbeiten. Recht früh kristallisierte ich heraus, dass Trendfolgemodelle meine Favoriten sind. Auf dieser Grundlage kam ich dann sehr schnell zu dem Punkt wie ich den richtigen Zeitpunkt erwische. Schließlich will ich die Trendaktien ziemlich früh erkennen um möglichst lange auf dem Trend nach oben zu reiten, andererseits will ich nicht hundert Fehlsignale bevor ich einen Trend erkenne. Ich entwickelte auf einer Datenbasis der letzten Jahre ein paar Rechenmodelle, verwarf sie wieder, verfeinerte das eine oder andere und kam schließlich zu dem einen Modell das die meisten Trends erkennt und wenig Fehlsignale sendet. Als Datenbasis hatte ich mich erst mal auf den DAX, MDAX und TecDAX beschränkt. Ende 2013 habe ich dann das Modell auch auf den S&P ausgeweitet um ein bisschen international zu streuen.
Rechenmodell.
Die Details des Rechenmodells sind natürlich geheim und werden nicht veröffentlicht. Es handelt sich im Wesentlichen um eine Bewertung der Stärke der einzelnen Aktien gegenüber dem Gesamtmarkt. Aufgrund des großen Rechenaufwandes werde ich momentan nur einmal wöchentlich eine Auswertung fahren. Ich bin Schließlich nur Hobbyinvestor und muss noch einem geregelten Job nachgehen. Rückwirkend hat sich auf Wochenbasis eine ansehnliche Rendite ergeben, auf Tagesbasis habe ich nur einig Stichproben gerechnet, die sich dann aber nur wenig vom Wochenmodell unterscheiden.
In der Testphase 2011 und 2012 hat sich herausgestellt, dass zu viele Fehlsignale gesendet werden und in schlechten Börsenphasen ein verlangsamter Abwärtstrend zu einem Kaufsignal führen kann. Um diese Signale auszublenden berechne ich einen generellen Markttrend der ein Übergeordnetes Kauf- oder Verkaufssignal sendet.
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